تشريح استراتيجية نسخ تداول تستحق المتابعة

ROI أسوأ مقياس للبدء به

عائد 300% سنوي يبدو رائعاً حتى تقرأ ما تحته. هل بُني بمتوسط شهري ثابت 25% أم بشهر واحد متفجّر وثلاثة أشهر مسطّحة؟ الأول قابل للتكرار، والثاني كان صدفة. انظر دوماً إلى التوزيع الشهري قبل ROI الإجمالي — الإشارة الحقيقية هناك.

الأرقام الأربعة التي تهم فعلاً

الحدّ الأقصى للتراجع — ما أسوأ خسارة من القمة إلى القاع؟ إن كانت أكبر من احتمالك، فالعائد لا يهم، ستهجر في الوقت الخطأ. زمن التعافي — كم يستغرق استرجاع التراجع؟ تراجع 20% يتعافى في ثلاثة أسابيع طبيعي. الذي يأخذ تسعة أشهر بالكاد يتعافى.

عامل الربح (الربح الإجمالي / الخسارة الإجمالية) — لا يقلّ عن 1.4 لاستراتيجية تقديرية و1.6+ لنظام آلي. ما دون 1.2 حظ. حجم العيّنة — على كم صفقة بُني السجل؟ مئة صفقة ضعيفة إحصائياً. أكثر من 1,000 صفقة هي حيث تضيق فترات الثقة بمعنى.

ثلاث رايات حمراء

انتصارات متتالية مع خسائر صغيرة — توقيع مارتينغال أو شبكة كلاسيكي. الخسارة الكبيرة قادمة، لم تلتقِ بها بعد. متوسط مدة صفقة قصير جداً مع منحنى رصيد مثالي — غالباً سكالب على سبريد أدوات قليلة السيولة، سيفشل عند التوسّع. لا تراجع علني — كل استراتيجية حقيقية تعرّضت لتراجعات؛ إن بدا المنحنى بلا عيب، فالنطاق الزمني قصير جداً.

اختر استراتيجية يحوي سجلّها ألماً مرئياً. المنحنى الكريستالي النظيف هو الأخطر.