კოპირების ღირსი სტრატეგიის ანატომია

ROI-ით დაწყება ყველაზე ცუდი არჩევანია

300%-იანი წლიური მომგებიანობა შთამბეჭდავად გამოიყურება, სანამ დეტალებში არ ჩაიხედავთ. ის სტაბილური, თვეში საშუალოდ 25%-იანი შედეგით არის მიღწეული, თუ ერთი ეიფორიული თვითა და სამი უშედეგო თვით? პირველი განმეორებადია, მეორე კი უბრალოდ მონეტის აგდება იყო. ჯამურ ROI-ზე ადრე ყოველთვის შეხედეთ, როგორ ნაწილდება შედეგები თვეების მიხედვით — რეალური სურათი სწორედ იქ ჩანს.

ოთხი მაჩვენებელი, რომელიც მართლაც მნიშვნელოვანია

მაქსიმალური ჩავარდნა (Max Drawdown) — რა იყო ყველაზე დიდი ზარალი პიკიდან უდაბლეს წერტილამდე, რომელიც სტრატეგიას ოდესმე განუცდია? თუ ის იმაზე მეტია, რისი ატანაც შეგიძლიათ, მომგებიანობას მნიშვნელობა აღარ აქვს — სტრატეგიას არასწორ მომენტში მიატოვებთ. აღდგენის დრო — რამდენი ხანი სჭირდება ჩავარდნის ანაზღაურებას? 20%-იანი ჩავარდნა, რომელიც სამ კვირაში ანაზღაურდება, ნორმალურია. თუ ამას ცხრა თვე სჭირდება, ეს თითქმის აღარ არის აღდგენა.

მოგების ფაქტორი (Profit Factor), ანუ მთლიანი მოგება / მთლიანი ზარალი — დისკრეციული (ტრეიდერის შეხედულებით მართული) სტრატეგიისთვის მინიმუმ 1.4 უნდა იყოს, სისტემური (ალგორითმული) სტრატეგიისთვის კი — 1.6+. 1.2-ზე დაბალი მაჩვენებელი უბრალოდ იღბლის შედეგია. შერჩევის ზომა — რამდენ გარიგებას ეფუძნება შედეგების ისტორია? 100 გარიგებაზე დაფუძნებული სტრატეგია სტატისტიკურად სუსტად არის დასაბუთებული. ნდობის ინტერვალები შესამჩნევად 1,000+ გარიგებიდან ვიწროვდება.

სამი საგანგაშო ნიშანი

ზედიზედ მომგებიანი გარიგებები მცირე ზარალებით — მარტინგეილის ან გრიდ-სტრატეგიის კლასიკური ნიშანი. დიდი ზარალი წინ გელით — უბრალოდ, ჯერ არ შეგხვედრიათ. გარიგების უკიდურესად მოკლე საშუალო ხანგრძლივობა და ექვითის (Equity) იდეალური მრუდი — სავარაუდოდ, ეს არალიკვიდურ ინსტრუმენტებზე სპრედის ფარგლებში სკალპინგია, რაც მოცულობის ზრდისას აღარ იმუშავებს. საჯაროდ ნაჩვენები ჩავარდნის არარსებობა — ყველა რეალურ სტრატეგიას ჰქონია ჩავარდნები; თუ მრუდი უნაკლოდ გამოიყურება, ესე იგი, შეფასების პერიოდი ზედმეტად მოკლეა.

აირჩიეთ სტრატეგია, რომლის ისტორიაშიც რთული პერიოდები აშკარად ჩანს. საშიში სწორედ იდეალურად სუფთა მრუდია.