آناتومی یک استراتژی کپی تریدینگ که ارزش دنبال‌کردن دارد
نویسنده: میز کپی NPE
ROI چشمت را می‌گیرد. نباید پولت را بگیرد. این چیزی است که واقعاً یک استراتژی پایدار کپی را از ستاره‌ی لیدربورد جدا می‌کند که فالوورهایش را تبخیر می‌کند.
ROI بدترین معیار برای شروع است
بازده ۳۰۰٪ سالانه عالی به نظر می‌رسد تا وقتی زیرساختش را بخوانی. آیا با میانگین ماهانه‌ی ۲۵٪ پایدار ساخته شده یا با یک ماه اوج و سه ماه صفر؟ اولی قابل تکرار است، دومی شیر یا خط بود. همیشه قبل از ROI کل، توزیع ماهانه را نگاه کن — سیگنال واقعی آنجاست.
چهار عددی که واقعاً اهمیت دارند
حداکثر افت سرمایه — بدترین زیان از قله تا کف که استراتژی تولید کرده چقدر است؟ اگر از تحمل تو بیشتر باشد، بازدهی مهم نیست، در زمان اشتباه رها می‌کنی. زمان بازیابی — چقدر طول می‌کشد افت بازگردد؟ افت ۲۰ درصدی که در سه هفته جبران می‌شود طبیعی است. آنکه ۹ ماه طول می‌کشد، تقریباً جبران نشده.
ضریب سود (سود ناخالص / زیان ناخالص) — برای استراتژی اختیاری حداقل ۱.۴ و برای سیستمی ۱.۶+ باید باشد. کمتر از ۱.۲ شانس است. اندازه نمونه — سابقه روی چند معامله ساخته شده؟ ۱۰۰ معامله از نظر آماری ضعیف است. بالای ۱,۰۰۰ معامله جایی است که فاصله‌ی اطمینان معناداری تنگ می‌شود.
سه پرچم قرمز
برندگان متوالی با ضررهای کوچک — امضای کلاسیک مارتینگل یا گرید. ضرر بزرگ در راه است، فقط هنوز ندیده‌ای. مدت معامله‌ی متوسط فوق‌کوتاه همراه با نمودار موجودی بی‌نقص — احتمالاً اسکالپ روی اسپرد ابزارهای کم‌نقدشونده است که در مقیاس شکست می‌خورد. عدم وجود افت عمومی — هر استراتژی واقعی افت داشته؛ اگر منحنی بی‌عیب به نظر می‌رسد، بازه زمانی خیلی کوتاه است.
استراتژی‌ای را انتخاب کن که سابقه‌اش درد قابل دیدن داشته باشد. منحنی کریستال‌شفاف، خطرناک‌ترین است.
