دراودان فارکس چیست؟ محاسبه افت سرمایه و مدیریت آن در معاملات
دراودان فارکس به معنای افت حساب معاملاتی از بالاترین موجودی حساب است که بر مبنای اکوئیتی یا بالانس محاسبه می‌شود. این افت سرمایه حساب تمامی معامله‌گران را درگیر می‌کند و یکی از معیارهای مهم بررسی عملکرد تریدرها به حساب می‌آید. در این مقاله از NPE Market به صورت کامل دراودان و انواع آن، فرمول محاسبه و چگونگی استفاده از آن را توضیح می‌دهیم.
دراودان چیست؟
دراودان فارکس یعنی کاهش ارزش حساب از بالاترین سطح قبلی. وقتی حساب در مسیر رشد است و به صورت مستمر اکوئیتی و بالانس بالا می‌روند؛ یک یا چند معامله می‌توانند روند رو به رشد را قطع کرده و باعث کاهش حساب شوند. در این موقعیت دراودان در حساب رخ داده است و معمولا به صورت درصدی از حساب یا به دلار بیان می‌شود.
انواع دراودان در فارکس
دراودان در فارکس به دو صورت وجود دارد و محاسبه می‌شود:
- دراودان اکوئیتی: این نوع دراودان بر اساس سود و زیان معاملات باز محاسبه می‌شود و بیشترین افت از بالاترین رشد حساب بر اساس سود و زیان شناور محاسبه می‌شود.
- دراودان بالانس: این نوع دراودان پس از بسته شدن معاملات محاسبه می‌شود و سود و زیان نهایی را برای محاسبه افت سرمایه استفاده می‌کند.
برای مثال: یک حساب ۱۰ هزار دلاری با ۴ معامله باز به ارزش ۴ لات دارید. این ۴ پوزیشن مجموعا اکوئیتی حساب را به ۱۲ هزار دلار رسانده‌اند. پس از آن تصمیم می‌گیرید که پوزیشن دیگری با حجم ۲ لات باز کنید که ناگهان وارد ۳ هزار دلار ضرر می‌شود. این ۳ هزار دلار میزان دراودان حساب بر اساس اکوئیتی است که به صورت ۲۰ درصد دراودان نشان داده می‌شود. اما اگر معیار دراودان بالانس باشد؛ پس از بستن تمامی پوزیشن‌ها تنها ۱۰۰۰ دلار افت سرمایه خواهیم داشت که معادل ۱۰ درصد دراودان خواهد بود.
فرمول محاسبه دراودان
برای محاسبه دراودان در فارکس تنها به دو عدد نیاز داریم: اوج قبلی و موجودی فعلی حساب. با استفاده از این دو عدد می‌توان دراودان حساب را محاسبه کرد:
- دراودان حساب فارکس = (اوج قبلی حساب – موجودی فعلی حساب ) / اوج قبلی حساب × ۱۰۰
بر اساس این فرمول، اگر اوج قبلی حساب ۱۰ هزار دلار باشد و پس از یک افت سرمایه به ۸ هزار دلار برسد. حساب وارد ۲۰ درصد دراودان شده است.
drawdown % = (equity peak − current equity) ÷ equity peak × 100
چرا حساب وارد دراودان می‌شود؟
افت حساب یا دراودان در فارکس نتیجه چند عامل مشخص است که در ادامه توضیح می‌دهیم:
- 1.زیان‌های متوالی: حتی بهترین استراتژی‌های معاملاتی با وین ریت بالا هم ممکن است که چندین باخت پشت سر هم داشته باشند.
- 2.تغییر شرایط بازار: بازار دائما در حال نوسان است و با تغییر شرایط افت سرمایه اتفاق می‌افتد.
- 3.حجم نامناسب: استفاده از حجم بالا بدون استراتژی مشخص میتواند میزان ضرر و زیان را چند برابر کند.
- 4.ریسک همبستگی ارزها: ممکن است که چندین پوزیشن روی جفت ارزهای مختلف با همبستگی بالا داشته باشید که به تبعیت از حرکت خلاف جهت پوزیشن یک ارز بقیه پوزیشن‌ها هم وارد ضرر شوند.
- 5.معامله بدون استراتژی: باز کردن پوزیشن بدون استراتژی مشخص باعث می‌شود تا حساب وارد ضرر و زیان شود.
- 6.عدم کنترل احساسات: احساسات تریدرها باعث می‌شود تا پوزیشن‌های معاملاتی را زودتر ببندد یا باز کنند، حد ضرر را جا به جا کنند یا حجم معامله را تغییر دهند که همگی عامل افت سرمایه هستند.
کاربرد دراودان در فارکس چیست؟
نام دراودان بیشتر به گوش پراپ تریدرها خورده است که برای رعایت قوانین حساب پراپ لازم است که بدانند؛ اما واقعیت این است که از چندین جهت برای تریدرهای فارکس هم کاربرد بسیار زیادی دارد که در ادامه توضیح خواهیم داد.
ارزیابی عملکرد استراتژی معاملاتی
دراودان به دو شکل روزانه و کلی محاسبه می‌شود. تریدرها باید بر اساس میزان سرمایه و تحمل ریسک پذیری خود یک دراودان روزانه برای خود در نظر بگیرند که پس از رسیدن به این میزان دیگر دست از معامله بکشند و در آن روز معامله جدیدی باز نکنند.
از سوی دیگر، دراودان کلی هم نشان می‌دهد که در یک دوره مشخص تا چه اندازه حساب با افت مواجه شده. بهترین استراتژی معاملاتی آن است که ضمن برآیند مثبت بتواند مقدار ضررها را هم کوچک کند تا افت سرمایه را در بلند مدت نداشته باشیم یا میزان آن کم باشد.
امکان باز گرداندن حساب
دراودان در فارکس نشان می‌دهد که پس از هر افت چه قدر سود لازم است تا حساب به نقطه سر به سر برگردد. برای مثال، برای دراودان ۱۰ درصدی تنها ۱۱.۱۱ درصد سود لازم است تا حساب به نقطه اول خود برگردد؛ اما اگر با ۵۰ درصد دراودان مواجه شوید، باید ۱۰۰ درصد سود کنید تا به نقطه اول بازگردید.
ایجاد محدودیت دراودان روی حساب باعث می‌شود تا استرس و فشار روانی ضرر و زیان روی ذهن تریدر کاهش پیدا کند و اعتماد به نفش بیشتری برای بازگرداندن حساب و ایجاد برآیند مثبت داشته باشد.
مدیریت ریسک و سرمایه
میزان دراودان نشان می‌دهد که تا به این لحظه با چه میزان ضرر و زیان رو به رو شده‌ایم و پس از این برای هر معامله باید چه حجمی را در نظر بگیریم.
هر چه قدر دراودان حساب کمتر باشد؛ امکان ریسک بیشتر و باز کردن پوزیشن‌ها با حجم بالاتر وجود دارد. اما با افزایش دراودان، باید حجم معاملات را کمتر کرد و تنها در ستاپ‌های معاملاتی وارد شد که میزان ریسک کمتری دارند تا ضرر و زیان حساب جبران شود.
هنگام دراودان باید چه کار کنم؟
هنگام مواجه با دراودان باید ابتدا میزان ریسک پوزیشن‌های باز روی حساب را محاسبه کنید. اگر تمامی پوزیشن‌ها به استاپ لاس برخورد کنند؛ چند درصد دیگر از حساب خود را از دست خواهید داد؟ پراپ فرم‌ها معمولا قانونی دارند که بیش از ۲ درصد از حساب را نمی‌توان در معرض ریسک قرار داد.
پس از آن باید مشخص کرد که علت دراودان چه بوده است. آیا طبق برنامه معامله کردیم و برنامه معاملاتی اشتباه بوده؟ آیا در حجم معاملات تغییری ایجاد کردیم؟ آیا حد ضرر و حد سود را در حین باز بودن معامله جا به جا کرده‌ایم؟ در پلن معاملاتی باید واکنش پیش بینی شده‌ای برای این شرایط وجود داشته باشد. کاهش حجم معامله، جا به جایی حد ضرر معاملات در سود، بستن کامل پوزیشن‌ها و... واکنش‌هایی هستند که باید به آن‌ها فکر کرده باشیم و به آن‌ها عمل کنیم.
پس از آن لازم است تا به صورت دقیق تمامی موارد اتفاق افتاده را در ژورنال معاملاتی ثبت کنیم و نتیجه را با دوره‌های قبلی مقایسه کنیم. پس از بررسی و پیدا کردن ریشه مشکل نیاز به راه حل داریم و بدون رفع مشکل هرگز نباید وارد معاملات جدید شویم.
بدترین اشتباهات هنگام مواجه با دراودان در فارکس
تریدرها فکر می‌کنند که هیچگاه نباید با دراودان مواجه شوند یا اینکه دراودان اتفاق بدی است که برای حساب افتاده است؛ این در حالی است که دراودان بخش طبیعی بازار و معاملات است. تریدرها در مواجه و برخورد با دراودان در فارکس رفتارهای اشتباهی را نشان می‌دهند که در این بخش بدترین‌ها را برایتان آورده‌ایم تا با آن‌ها آشنا شوید و در معاملات خود تکرار نکنید:
- افزایش حجم برای جبران ضرر: این کار ضرر و زیان را بیشتر می‌کند.
- تغییر حد ضرر: دورتر کردن حد ضرر پس از افت حساب تنها ضرر را بیشتر می‌کند.
- نادیده گرفتن ضرر شناور: حتی اگر دراودان را روی بالانس محاسبه می‌کنید؛ ضرر شناور را نباید نادیده بگیرید.
- نادیده گرفتن ریسک شناور: گاهی بیش از میزان مجاز از موجودی حساب درگیر می‌شود که افت سرمایه را بدتر می‌کند.
- تغییر استراتژی پس از هر افت: این کار باعث می‌شود تا ریشه مشکل را پیدا نکنید و درگیر معاملات شانسی شوید که امکان ضرر را بیشتر می‌کند.
- اعتماد کامل به بک تست و فوروارد تست در حساب دمو: حساب دمو بسیاری از هزینه‌ها و احساسات درگیر در معاملات را ندارد و نباید با اعتماد به آن ادامه داد.
جمع بندی
دراودان فارکس، افت ارزش حساب از اوج قبلی است و به ارزیابی ریسک و عملکرد معاملات کمک می‌کند. برای استفاده درست از آن، بالانس، اکوئیتی و ریسک پوزیشن‌های باز را بررسی کنید و واکنش خود به افت حساب را از قبل در پلن معاملاتی مشخص کنید. افزایش حجم برای جبران سریع میتواند افت را تشدید کند؛ هدف، حفظ سرمایه و اصلاح تصمیم‌هاست، نه حذف کامل دوره‌های زیان.
آیا مدت دراودان بهاندازه درصد آن اهمیت دارد؟
بله؛ افت طولانی میتواند سرمایه را درگیر و اعتماد معاملهگر را تضعیف کند، حتی اگر درصد افت کم باشد.
آیا دو استراتژی با حداکثر دراودان یکسان، ریسک مشابهی دارند؟
لزوماً خیر؛ مدت و دفعات افت و بازده حاصلشده نیز باید مقایسه شوند.
آیا سود شناور معاملات باز را مبنای افزایش حجم قرار بدهم؟
سود شناور ممکن است از بین برود؛ جری پارکر در روش خود آن را مبنای افزایش حجم قرار نمی‌دهد و سودها را تدریجی وارد محاسبات سرمایه می‌کند.
