نسبت
ریسک، فاصلهی ورود تا حد ضرر است. سود، فاصلهی ورود تا حد سود. نسبت این دو را ریسک:سود مینویسند — معاملهای که ۲۰ پیپ ریسک میکند تا ۴۰ پیپ بگیرد، ۱:۲ است.
R:R = (take profit − entry) ÷ (entry − stop loss)
چرا از وینریت مهمتر است
معاملهای با نسبت ۱:۲ میتواند بیشتر از آنکه درست باشد اشتباه باشد و باز هم جلو بیفتد:
| وینریت | R:R | نتیجه در ۱۰۰ معامله (هر بار ۱R ریسک) |
|---|---|---|
| ۴۰٪ | ۱:۲ | +۲۰R |
| ۵۰٪ | ۱:۱ | ۰R |
| ۶۰٪ | ۱:۰٫۵ | −۱۰R |
ردیف سوم تله است: استراتژیای که «۶۰٪ مواقع میبرد» و پول از دست میدهد، چون هر ضرر دو برابر هر سود است. بیشتر مبتدیها بیآنکه بدانند به سمت این ردیف میلغزند: سود را زود میبندند و ضرر را رها میکنند.
امید ریاضی
expectancy = (win rate × average win) − (loss rate × average loss)
این عدد بر حسب R، میانگین نتیجهی یک معامله است. امید ریاضی مثبت در نمونهی بزرگ تنها چیزی است که استراتژی را ارزش معامله کردن میدهد. ژورنال جایی است که عدد واقعی را پیدا میکنید.
برنامهریزیشده در برابر واقعی
نسبتی که برنامهریزی کردید، نسبتی نیست که گرفتید. نزدیک کردن حد ضرر «برای اینکه فضا داشته باشد»، بستن در ۱:۱ «برای احتیاط»، اضافه کردن به معاملهی بازنده — هر کدام ۱:۲ برنامهریزیشده را به ۱:۰٫۸ واقعی تبدیل میکند. هر دو ستون را ثبت کنید.
خلاصه
ریسک:سود یعنی اندازهی برد نسبت به اندازهی باخت. در کنار وینریت، امید ریاضی را میسازد، و امید ریاضی — نه وینریت — چیزی است که پول میدهد.